Финансовое моделирование инвестиционных проектов с использованием пакета

Ряд крупнейших мировых корпораций уже мелькают в скандальных хрониках деловой прессы , , , , , Юганскнефтегаз. Потребности в увеличении финансовых показателей возникают в компаниях по различным причинам, в т. В зависимости от ситуации в одних случаях юридическое моделирование отчетности и завышение финансовых показателей может быть совершенно оправданным, в иных случаях оно способно причинить имущественный ущерб инвесторам, кредиторам, государству и быть квалифицировано как уголовное преступление. Реалии российского бизнеса таковы, что ввиду долго не прекращавшейся в х годах прошлого века сильной инфляции и особенностей государственной политики в РФ незащищенность собственности, чиновничий и налоговый произвол и пр. Практикуемые Коллегией адвокатов методы формирования соответствующих показателей преследуют исключительно общественно полезные цели, поскольку направлены не на получение обманным путем кредитов и инвестиций, а на приведение показателей компании в соответствие с формальными критериями например, абсолютными или относительными показателями величины чистых активов, прибыли , которым она должна отвечать в тех или иных ситуациях. Использование значительного опыта и прочной научной базы позволяет нам решать подобного рода задачи на высочайшем уровне, не подвергая в ходе этого опасности своих клиентов.

Тренинг: Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

Расчетная база резерва и факторы, на основании которых выносится мотивированное суждение об уровне риска, определяются самостоятельно, также как и источники получения возможной информации о факторах риска, включая такие, как средства массовой информации. Эти группы формируются главным бухгалтером на основании его профессионального суждения. Корректировка созданных банком резервов производится по итогам каждого квартала.

Курс, семинар, тренинг Финансовый менеджер: корпоративные финансы.

О Курсе Как создавать с чистого листа простые, безошибочные и понятные финансовые модели в и осуществлять их экспресс-проверку. Для кого предназначен курс Курс для финансовых, инвестиционных и кредитных аналитиков; сотрудников банков и компаний реального сектора, принимающих бизнес-решения на основе количественных данных; а также специалистов и менеджеров, принимающих участие в планировании и прогнозировании. Формат курса Двухдневный семинар в классе с доступом к ноутбукам и всему необходимому программному обеспечению Преподавание осуществляется двумя опытными и высококлассными тренерами Обучение ориентировано на приобретение и закрепление практических навыков.

В ходе тренинга рассматриваются кейсы реальных компаний из разных отраслей Участники тренинга по окончании получают дополнительные материалы и сертификат Для посетителей этого курса включён бесплатный онлайн курс по моделированию, обычная цена которого рублей В ходе курса будут освещены следующие темы: Построение динамических финансовых моделей, учитывающих все детали параметров проекта. Особенности, связанные с планированием доходов, затрат, инвестиций, налоговых платежей и других компонент.

Структурирование модели с учетом практики ведущих инвест-банков: Некоторые приемы для построения сложных моделей: Критерии выбора подхода к моделированию, связь с историей деятельности компании.

Математические и инструментальные методы экономики Количество траниц: Особенности развивающихся рынков и рынок инвестиционных услуг РФ. Существующие методы оценки риска и анализ их применимости на российском фондовом рынке. Задача выбора инвестиционного портфеля на развивающемся рынке.

Фактор времени в моделировании финансовых потоков. ресурсов) и методом ветвей и границ (задача об оптимальном портфеле инвестиций).

Подтверждаю согласие на обработку и хранение данных, переданных в форме, согласно политике, опубликованной на Сайте. Отправить Программа курса"Финансовое моделирование в" Часть 1 первый день очных занятий Все, что нужно знать для построения финансовой модели для финансового моделирования: Финансовая отчетность для финансовых моделей. Подводные камни и противоречия. Универсальные методики, которые работают в любых отраслях и проектах. Пошаговое построение финансовой модели-примера на автоматическое привлечение долга с учетом процентов.

Пошаговое построение финансовой модели-примера на управление сроками проекта и его стадий: Пошаговое построение финансовой-модели примера на мгновенный анализ чувствительности и сценарный анализ.

Имитационное моделирование инвестиционных рисков

Подробнее это мы рассмотрим в дальнейшем. Теперь пройдемся чуть подробнее по каждому разделу для общего понимая того, какие данные на каком листе у нас строятся это первая, ознакомительная часть серии постов, поэтому пока что пройдемся по верхам, чтобы не мешать сразу слишком много информации в один пост. Исходные данные - основа для построения всей модели.

Моделирование и анализ финансовых инвестиций в стохастических условиях Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические.

Наша компания предлагает решения по стратегическому планированию развития бизнеса и обоснованию комплексных инвестиционных проектов, включая: При разработке технико-экономического обоснования инвестиций и бизнес планов происходит тесное сотрудничество структурных единиц компании, компетентных по конкретным вопросам юридическим, техническим, маркетинговым и создается, таким образом, единый качественный конечный продукт.

Технико- экономическое обоснование объединяет в себе все подготовительные работы, проведенные предварительно, такие как: На основе данных, полученных в ходе описанных выше работ, разрабатывается финансово-экономическая модель. Результатом ТЭО является обоснование инвестиций и расчет социально-экономической эффективности капитальных вложений.

Мы проводим работу над технико-экономическим обоснованием в несколько этапов, на каждом из которых задействованы специалисты, выполняющие определенные компетенции бизнес-плана. Мы производим оценку эффективности инвестиций в соответствии с методикой и методологией, применимой в мировой практике, практике крупных транспортных компаний и рекомендованной ведущими финансовыми институтами.

При разработке финансово-экономической модели в компании используются прогрессивные методы моделирования, позволяющие делать модель гибкой, легкой для чтения и понимания логики производимых расчетов, а также позволяющие закладывать вариативность сценариев и вариантов развития событий. Мы создаем уникальную финансово-экономическую модель для каждого конкретного Проекта, учитывающую специфику отрасли, предприятия и сопутствующих условий. Также мы предлагаем уникальные управленческие, оптимизационные и прочие решения, производим оценку инновационных способов развития, в частности использования современных технологий, как в производственном процессе, так и в процессе управления.

Финансово-экономическая модель позволяет произвести всесторонний анализ данных и показателей. В частности по результатам прогноза доходов и расходов по проекту оценивается точка безубыточности. Также проводится анализ чувствительности показателей эффективности инвестиций к основным параметрам модели. На одном из последних этапов разработки ТЭО, мы осуществляем оценку внешних эффектов Проекта:

Финансовое моделирование в инвестиционных проектах

Торговая фирма как сложная экономическая система. Экономико-математическое моделирование как основа принятия организационных решений. Анализ специфики принятия финансово-инвестиционных решений в условиях неопределенности и риска.

Финансовый менеджмент. Знания, полученные при изучении дисциплины « Моделирование инвестиционных процессов» используются в дальнейшем.

Основные виды инвестиции инвестиции представляют сложный комплекс экономических явлений, разворачивающихся в течение одного или ряда периодов времени и предусматривающих первоначальные вложения трату денежных средств в приобретение активов инвестиционных благ с целью получения от них планируемых доходов в будущих периодах. Существуют различные подходы к классификации видов инвестиций 1.

По типам инвестиционных объектов. Здесь различают инвестиции в финансовые активы и инвестиции в реальные активы. К финансовым активам относят: К реальным активам относят: По областям применения инвестиционных объектов. Различают инвестиции в создание нового предприятия или филиала существующего , дополняющие и текущие инвестиции, к дополняющим инвестициям относят: инвестиции в расширение производства имеют целью увеличение производственной мощности предприятия.

инвестиции в рационализацию производства ориентированы на снижение издержек, например посредством роботизации. инвестиции в обеспечение стабильности производства имеют целью предотвращение негативных явлений, могущих привести к кризисной ситуации на предприятии. Важным классификационным признаком инвестиций является степень зависимости их от других элементов системы предприятие.

Так, решение о реализации инвестиций влияет на финансовые решения, на планы сбыта, закупок материалов, обучения персонала и др.

Моделирование реальных инвестиций методом опционов

Бюджетирование инвестиционных проектов Из книги Инвестиционные проекты: Бюджетирование инвестиционных проектов Бюджетирование — это технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные финансовые 7. Особенности инновационных инвестиционных проектов Из книги инвестиции:

специалистов по моделированию инвестиционных процессов. Но следует повышению роли риск-менеджмента в финансовых и промышленных.

Портфель стратегий как инструмент снижения риска Введение к работе Актуальность темы исследования. Решающим фактором экономического роста России является привлечение внутренних и внешних инвестиций. Как показывает мировая практика, внешние инвестиции весьма чувствительны к тому, насколько активно используются страной собственные возможности инвестирования. Значительным инвестиционным резервом могут стать сбережения населения, составляющие по оценке Банка России более 48 миллиардов долларов по состоянию на конец года.

Другим потенциальным источником инвестиционных средств являются свободные финансовые средства успешных компаний реального сектора экономики. Опыт стран с развитой рыночной экономикой говорит о том, что организованный фондовый рынок является эффективным механизмом, осуществляющим процесс трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы. В качестве примера можно привести не только американский, но и европейский и азиатский рынки, где существенная доля инвестиций приходится на мелких и средних инвесторов как физических, так и юридических лиц.

Ключевая роль в задаче обеспечения привлекательности фондового рынка для частных и институциональных инвесторов принадлежит профессиональным участникам рынка ценных бумаг. В западных странах существует множество взаимных фондов, финансовых компаний, банков, которые предлагают широчайший спектр инвестиционных продуктов, способных удовлетворить потребности практически любого инвестора. Развитие подобного рынка инвестиционных услуг в РФ сдерживает ряд факторов, одним из которых является недостаточная разработанность теоретического и прикладного инструментариев оценки и оптимизации инвестиционных рисков в условиях развивающихся рынков, к которым относится и рынок РФ.

Так, развивающимся финансовым рынкам присущи следующие характерные особенности: Развивающиеся рынки редко удовлетворяют сильным постулатам этой гипотезы, и российский рынок - не исключение. Таким образом, особенно актуальной проблемой для инвесторов стала разработка аналитического инструментария оценки и оптимизации инвестиционных рисков, адекватного условиям развивающегося фондового рынка Российской Федерации.

2. Моделирование инвестиционных проектов

Семинар посвящен ключевым аспектам современного финансового менеджмента с адаптацией под специфику России в период экономической нестабильности в компаниях средних размеров. Акцент делается на отработку навыков расчетов и принятия ключевых инвестиционных и финансовых решений. Программа является инструментальной и прикладной. Она рассчитана на тех, кто непосредственно занимается анализом и обоснованием ключевых финансовых решений в компаниях.

В результате обучения вы: Все результаты будут адаптированы к специфике текущего экономического периода.

Моделирование поведения инвестора на объединенном рынке реальных и финансовых инвестиций. Номер гранта: Область научного.

Полученные знания и навыки позволят вам не только разрабатывать модели различных проектов, но и реализовывать их и оценивать эффективность самих проектов и способов их реализации. В результате обучения вы научитесь: Организационные, операционные и временные рамки проекта. Проект и проектные материалы. Выявление и анализ стейкхолдеров проекта. Жизненный цикл продукта и жизненный цикл проекта. Компромисс между сроком реализации, затратами и качеством проекта.

Финансовое моделирование инвестиционных проектов

Виды финансового моделирования[ править править код ] В зависимости от свойств финансовых моделей может быть проведена различная классификация финансового моделирования [2]. По временному признаку финансовое моделирование можно разделить на две группы: Финансовое моделирование для принятия стратегических решений; Финансовое моделирование для принятия операционных или тактических решений. К первой группе относятся финансовые модели для оценки инвестиционных проектов, определения стоимости бизнеса, макроэкономические прогнозы и т.

Ко второй группе относятся финансовые модели для прогнозирования эффекта от изменения системы мотивации, закупочной политики, внедрения налоговой оптимизации и т.

Тема 1. Методологические основы моделирования финансовой деятельности дохода на объем инвестиций вследствие действия акселератора.

Модели инвестиционных процессов в реальном секторе экономики. Основная цель исследований в этом направлении — математическое моделирование процессов принятия инвестиционных решений, связанных с созданием новых производственных предприятий в российской налоговой среде с учетом факторов риска и неопределенности. Модели предназначены для исследования комплексного влияния налоговых новаций на инвестиционную активность в реальном секторе. В рамках предложенных моделей исследована структура оптимального правила инвестирования и его зависимость от параметров налоговой системы и инвестиционного проекта.

Установлены условия, при которых это оптимальное правило задается некоторым порогом для отношения процесса добавленной стоимости к объему инвестиционных ресурсов. Получены явные аналитические формулы, указывающие зависимости оптимального порога инвестирования, ожидаемого чистого приведенного дохода инвестора, ожидаемых приведенных налоговых поступлений от будущего предприятия в федеральный и региональный бюджеты, от ставок различных налогов, параметров инвестиционного проекта, нормы дисконта, характеристик риска и неопределенности, величины налоговых каникул и политики амортизации.

На основе выведенных формул исследованы потенциальные возможности механизмов налоговых льгот ускоренной амортизации и налоговых каникул для стимулирования инвестиционной активности, возможности совмещения фискальной и стимулирующей функции налоговых каникул, выявлены синергетические эффекты от совместного использования амортизации и налоговых каникул, проанализированы последствия замены налога на имущество налогом на недвижимость.

Зная зависимость оптимального правила инвестирования от параметров налоговой системы в частности, от величины налоговых льгот , были получены такие льготы, которые максимизируют бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта ожидаемые приведенные налоговые выплаты от созданного предприятия. Для широкого класса допустимых амортизационных политик и критерия максимизации ожидаемого бюджетного эффекта получен явный вид оптимальной амортизационной политики.

В случае, когда амортизация не учитывается в явном виде, доказано существование и получено явное выражение для оптимальных по критерию бюджетного эффекта налоговых каникул в классе всех каникул детерминированной длительности. Проведено исследование класса налоговых каникул, основанных на сроке окупаемости и его модификациях. Был введен"модифицированный срок окупаемости", определяемый как интервал времени, по истечении которого отношение дисконтированной накопленной за это время чистой прибыли к объему первоначальных инвестиций становится равным заданному"нормативу окупаемости" обычный срок окупаемости соответствует единичному нормативу окупаемости.

Как привлечь инвестиции в мобильный проект: финансовое моделирование